Volume Moving Average Afl

WiseTrader Toolbox Adaptive Indikatoren für Amibroker (AFL) Geschrieben von: Administrator Die WiseTrader Toolbox enthält eine Reihe von Indikatoren, die auf die Marktbedingungen anzupassen. Standard-Indikatoren wie RSI verwenden, um eine feste Anzahl von Perioden in ihrer Berechnung, die in einigen Märkten arbeiten gut und schlecht in anderen, weil die Märkte manchmal Trend und andere Zeiten, die sie seitwärts handeln. Der Standardindikator würde in der Regel für bestimmte Marktbedingungen wie bullish Trends abgestimmt werden, aber dies ist aufgrund einer Reihe von Faktoren fehlerhaft. Erstens, ändern sich die Märkte und Sie können nicht die gleiche Anzahl von Perioden in bullish Märkte, wie Sie in den Nebenhandelsmärkten zu tun. Zweitens kann die Anzahl der Perioden in einem Standardindikator nicht zu klein oder zu groß sein, sonst werden Sie aus dem Markt gepeitscht werden oder nicht erfassen groß genug Preisbewegungen. Adaptive Indikatoren können helfen, diese Probleme zu lösen. Zum Beispiel zeigt das folgende Bild des adaptiven Indikator eine 15-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt in grün, 40-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt in gelb und ein 10-100 Tag adaptive gleitenden Durchschnitt in rosa. Beachten Sie, wie die adaptive Indikator beendet früher als der 40-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt und vermeidet, wie die 40-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt aus großen Trends whipsawed werden. Wenn Sie ein Video des obigen adaptiven exponentiellen gleitenden Durchschnitts sehen möchten, klicken Sie hier. Der folgende Schnappschuss zeigt das Parameterfenster für den adaptiven RSI. Die meisten adaptiven Indikatoren mit Ausnahme der adaptiven MACD und EMA haben das gleiche Parameterfenster, aber ohne die Möglichkeit des Glättens, da sie gleitende Durchschnittstypindikatoren sind. Jeder adaptive Indikator hat eine Auswahl von 8 verschiedenen Adaptern zur Auswahl. Hierzu gehören Trendfilter und zyklenbasierte Adapter für unterschiedliche Markttypen und Bedingungen. Indikatoren wie der RSI haben auch die Möglichkeit, 5 verschiedene Smoother, um Rauschen und Verzögerung, die tatsächlich funktioniert sehr gut, um falsche Signale zu reduzieren und verbessern die Reaktionsfähigkeit des Indikators zu reduzieren. Werfen Sie einen Blick auf die folgenden einfachen Beispiel und merken, wie die überkauftes und überverkauften Signale mehr klar definiert sind, und es gibt fast keine Verzögerung eingeführt, indem die smoothing. Amibroker AFL Volumenstromanzeige Amibroker AFL Volumendurchflussanzeiger Amibroker AFL Volumendurchfluss-Anzeige 8211 Anwendung Dies ist Ein Indikator, der von Markos Katsanos als Variante des On Balance Volume (OBV) entwickelt wurde, aber es ist viel besser als das. Ich war auf diesen Indikator gestoßen und fand ihn bei der Volumenanalyse als äußerst nützlich. Als Verbesserungen gegenüber OBV hat Volumenstromindikator versucht, alle Mängel des OBV zu überwinden. Erstens, VFI verwendet stock8217s typischen Preis in seinen Berechnungen (High Low Close) / 3. Dies entspricht dem wahren Durchschnitt der Handelsaktivität in Bezug auf Preis und Volumen. Zweitens gibt es eine minimale Cutoff-Änderung im Preis, nach dem die Berechnung durchgeführt wird. Anders als im OBV, wo sogar eine geringfügige Änderung des Preisniveaus zu verzerrten Berechnungen führen würde. Und schließlich, VFI nullifiziert die Auswirkungen der extremen Lautstärke Balken, die in der Regel verzerren jede Lautstärke-Indikator, wenn auf der Karte. VFI tut dies, indem es überschüssiges Volumen oberhalb einer bestimmten Grenze abschneidet, die als ein Vielfaches des Volumenbewegungsmittels ausgedrückt wird. So verwenden Sie die Volumenstromanzeige Dies ist, wie Markos Katsanos empfohlen hat, diesen Indikator zu verwenden. Der Nullpegel und die Richtung des VFI 8211 Wenn der Wert des VFI über Null liegt, gilt er als bullisch und zeigt Akkumulation an. Wenn der Wert von VFI unter Null liegt, wird die Verteilung angezeigt. Wenn die VFI die Nulllinie überquert, zeigt sie an, dass sich die Zwischenbilanz der Macht von den Stieren zu den Bären ändert und umgekehrt. Richtung der VFI ist auch wichtig. Wenn VFI steigt, bewegt sich der Preis höher. Wenn VFI fallen wird, wird der Preis schließlich fallen. Die Divergenz 8211 Divergenz ist eine klassische Methode, um potenzielle Umkehrung zu erkennen, wenn der Preis eine höhere oder niedrigere niedrig macht, die nicht durch den Indikator bestätigt wird. Im Zusammenhang mit diesem Indikator, wenn Volumen-Flow-Indikator nicht höhere Höhen oder niedrigeren Tiefs mit dem Preis zu bestätigen, dann Divergenz auftritt. Dies ist möglicherweise ein Umkehrsignal. Amibroker AFL Volumendurchfluss-Anzeige 8211 VFI amp Trend Amibroker AFL Volumendurchflussanzeiger 8211 Divergence Amibroker AFL Volumendurchfluss-Anzeige Hier klicken zum Ansehen oder Rechtsklick auf den Link und klicken Sie auf Speichern als gewogene Durchschnittspreis (VWAP) volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) zu DownloadVolume Einführung Der Volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist genau das, was es klingt wie: der durchschnittliche Preis nach Volumen gewichtet. VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag. Die Berechnung beginnt, wenn der Handel geöffnet und endet, wenn der Handel schließt. Da es nur für den aktuellen Handelstag gut ist, werden Intraday-Perioden und Daten für die Berechnung verwendet. Tick ​​versus Minute Traditionelles VWAP basiert auf Tickdaten. Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken (Trades) in jeder Minute des Tages. Aktive Wertpapiere während aktiver Zeiträume können 20-30 Ticks in einer Minute alleine haben. Mit 390 Minuten an einem typischen Börsentag, viele Aktien am Ende mit gut über 5000 Zecken pro Tag. Es gibt über 5000 Aktien gehandelt jeden Tag und diese Zecken beginnen zu addieren exponentiell. Unnötig zu sagen, tick-Daten ist sehr ressourcenintensiv. Anstatt VWAP basierend auf Tickdaten, bietet StockCharts intraday VWAP basierend auf Intraday-Perioden (1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten). Beachten Sie, dass VWAP nicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden aufgrund der Art der Berechnung definiert ist (siehe unten). Berechnung Bei der VWAP-Berechnung werden fünf Schritte durchgeführt. Berechnen Sie zunächst den typischen Preis für die Intraday-Periode. Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und schließen. Zweitens, multiplizieren Sie den typischen Preis mit der Periode039s Volumen. Drittens erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte. Dies wird auch als kumulative Summe bezeichnet. Viertens, erstellen Sie eine laufende Summe von Volumen (kumulative Volumen). Fünftens, teilen Sie die laufende Summe des Preisvolumens durch die laufende Gesamtmenge des Volumens. Das obige Beispiel zeigt 1 Minute VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM. Das Dividieren des kumulativen Preisvolumens durch kumulatives Volumen ergibt ein Preisniveau, das nach Volumen angepasst (gewichtet) wird. Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis, da das Volumen im Zähler und im Nenner gleich ist. Sie heben sich gegenseitig in der ersten Berechnung auf. Die folgende Tabelle zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM. Die Preise reichten von 127,36 auf dem hohen bis 126,67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten des Handels. Es war tatsächlich eine ziemlich volatile ersten 30 Minuten. VWAP reichte von 127,21 bis 127,09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieses Bereichs. Merkmale Wie gleitende Durchschnitte, VWAP verzagt Preis, weil es ein Durchschnitt ist, der auf vergangenen Daten basiert. Je mehr Daten vorhanden sind, desto größer ist die Verzögerung. Eine Aktie wurde für etwa 331 Minuten durch 3PM gehandelt. Als kumulativer Durchschnitt entspricht dieser Indikator einem durchschnittlichen 330-Periodendurchschnitt. Das sind viele vergangene Daten. Der 1-Minuten-VWAP-Wert am Ende des Tages ist oft ziemlich nah an dem Endwert für einen beweglichen Durchschnitt von 390 Minuten. Beide gleitenden Mittelwerte basieren auf den 1 Minute Bars für diesen Tag. Am Ende basieren beide auf 390 Minuten Daten (ein ganzer Tag). Man kann nicht vergleichen die 390 Minute gleitenden Durchschnitt zu VWAP während des Tages aber. Ein 390 Minuten gleitender Durchschnitt um 12:00 Uhr werden die Daten vom Vortag beinhalten. VWAP wird nicht. Denken Sie daran, VWAP Berechnungen beginnen frisch an der offenen und Ende am Ende. 150 Minuten Handelszeit sind um 12:00 Uhr abgelaufen. Daher müsste VWAP um 12:00 mit einem 150 minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Trotz dieser Verzögerung können Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt. Im Allgemeinen sinken die Intraday-Kurse, wenn unter VWAP und Intraday-Kurse steigen, wenn über VWAP. VWAP wird irgendwo zwischen den day039s High-Low-Bereich fallen, wenn die Preise Bereich Bereich für den Tag. Die nächsten drei Karten zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Verwendungen für VWAP VWAP wird verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren. Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau wider. Dies kann helfen, Institutionen mit großen Aufträgen. Die Idee ist nicht, den Markt zu stören, wenn er große Kauf - oder Verkaufsaufträge eingibt. VWAP hilft diesen Institutionen, die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum zu bestimmen. VWAP kann auch zur Messung der Effizienz des Handels eingesetzt werden. Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen. Ein Kaufauftrag, der unterhalb des VWAP-Wertes ausgeführt wird, wäre eine gute Ergänzung, da die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt wäre eine über dem VWAP ausgeführte Verkaufsorder als eine gute Ergänzung anzusehen, da sie zu einem überdurchschnittlich hohen Preis verkauft wurde. Schlussfolgerungen VWAP dient als Referenzpunkt für einen Tag. Als solche ist es am besten für die Intraday-Analyse geeignet. Chartisten können die aktuellen Kurse mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu ermitteln. VWAP kann auch verwendet werden, um den relativen Wert zu bestimmen. Die Preise unter den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ niedrig. Die Preise über den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ hoch. Denken Sie daran, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte allmählich den ganzen Tag erhöht. Auf einem 1-Minuten-Chart wird IBM 90 Datenpunkte (Minuten) bis 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1 Pm und 390 Datenpunkte durch die Nähe haben. Die Zahl nimmt dramatisch zu, wenn sich der Tag verlängert. Dies ist der Grund, warum VWAP Preis verzögert und diese Verzögerung steigt, wie der Tag verlängert. SharpCharts Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts gezeichnet werden. Nach Eingabe des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich. Dies kann für 1 Tag oder füllen Sie das Diagramm. Chartisten, die nach mehr Details suchen, können das Diagramm ausfüllen. Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können 1 Tag wählen. VWAP kann mehr als einen Tag gezeichnet werden, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert zu dem typischen Preis für das nächste Öffnen, wenn eine neue Berechnungsperiode beginnt. Beachten Sie auch, dass VWAP-Werte manchmal aus dem Preis Diagramm fallen können. VWAP bei 45,5 wird auf einem Chart mit einer Preisspanne von 45,8 bis 47 angezeigt werden. Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag zu erweitern, um VWAP auf der Karte zu sehen. Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf das Diagramm unten, um ein Live-Beispiel zu sehen.