Short Term Moving Average Crossover

DecisionPoint Trendmodell DecisionPoint Trendmodell Einleitung Der Trend ist die beobachtbare Richtung des Marktes aufwärts, abwärts oder seitlich und durch eine konzertierte Marktentwicklung steigern wir unsere Erfolgsquoten deutlich. Der Grund dafür ist, dass die Tendenz des Marktes normalerweise die Richtung der meisten Aktien und Sektoren anzeigt. In der Tat, während einer starken Hausse Markt über 90 von Aktien können Trending nach oben zusammen, was bedeutet, dass unsere Chancen der Kommissionierung eines Gewinns sind neun von zehn. DecisionPoint Trend Analysis konzentriert sich auf drei Zeitrahmen kurzfristig (Tage bis Wochen), mittelfristig (Wochen bis Monate) oder langfristig (Monate bis Jahre). Diese sind breite Definitionen und können in kürzere Zeitrahmen verschoben werden (dh kurzfristig könnte Stunden bis Tage sein), aber es ist wichtig, sich immer bewusst sein, der Trend in drei aufeinander folgenden Zeitrahmen, weil sie miteinander verknüpft sind und Handlungen berücksichtigen müssen alle drei. Der längerfristige Trend ist der dominierende und wichtigste Trend, aber die kürzeren Trends können sein, wo sich langfristige Trendveränderungen erst ermitteln lassen. Mit anderen Worten, der längerfristige Trend bestimmt die strategische Haltung, aber der kürzere ist, wo taktische Bewegungen gemacht werden. Langzeittrend Der langfristige Trend verwendet ein Moving-Average-Crossover-Signal auf einem wöchentlichen oder monatlichen Chart. Es wird ein schnelles und langsames MA verwendet. Das schnelle MA wird auf weniger Perioden berechnet und reagiert auf Preisänderungen schneller als das langsame MA. Betrachten Sie die monatliche Tabelle (jeder Datenpunkt repräsentiert einen Monat), wo ein 6-EMA und 10-EMA (6-Monats-und 10-Monats-Perioden) verwendet werden. Der Trend ist bullisch, wenn der 6-EMA über dem 10-EMA liegt und bärisch, wenn er unten ist. Die 20-jährige Periode unten ist ein perfektes Beispiel dafür, wie gut diese Methodik funktionieren kann. Es doesn039t immer perfekt funktionieren, aber insgesamt ist es sehr effektiv bei der korrekten Identifizierung der Trend. Wie der 6-EMA am Ende des Jahres 1994 die 10-EMA überquerte, signalisierte den Beginn eines neuen, langfristig zinsbildenden Trends, der bis Ende 2000 dauerte. Dann änderte sich die Tendenz bärisch, als die 6-EMA durch die 10-EMA, wo es über Jahrzehnte blieb während der schlimmsten Bärenmarkt in Jahrzehnten, endlich wieder im Frühjahr 2003. Anfang 2008 gab es einen weiteren Nachteil Crossover, die den Beginn einer anderen Bärenmarkt noch schlimmer als die davor identifiziert . Dann ein weiteres Upside Crossover Ende 2009. Im Jahr 2011 gab es genug Volatilität, um eine Abwärts-Crossover, die schnell gefolgt von einem anderen Upside Crossover. (Editor039s Hinweis: Bei den Moving Average-Kombinationen handelt es sich nicht um Magic-Aufzählungszeichen, sondern für DecisionPoint Trend Analysis, aber auch andere Kombinationen könnten in ähnlicher Weise verwendet werden.) Während die EMA-Crossover eine eindeutige Methode zur Bestimmung des Trends bieten, gibt es andere Nuancen Sind nützlich, um die Trendbewertung zu verfeinern. Beachten Sie, dass es Zeiten, in denen der Preisindex durch die EMAs, sowie Zeiten, wenn eine oder beide der EMA bewegen sich gegen den Trend. Jedes Mal, wenn eine oder mehrere dieser Aktionen auftreten, sollten Sie den Trend, neutral zu sein, neigen zu bullish oder bearish abhängig davon, wie viele dieser Zähler Trend Bedingungen gibt. Die monatliche Tabelle ist wirksam, aber wir müssen bis zum Ende des Monats warten, bevor die Zahlen offiziell sind, so dass ein ähnlicher Mechanismus für eine wöchentliche Tabelle entwickelt wurde, so dass eine amtliche Lesung über den langfristigen Trend am Ende erreicht werden kann Von jeder Woche. Auf der wöchentlichen Tabelle werden die 17-EMA und 43-EMA verwendet, und die gleichen Regeln für die Monatskarte gelten. Beachten Sie, dass die EMA-Crossover an etwa den gleichen Stellen auftreten, und mit Ausnahme der zusätzlichen Details aus wöchentlichen Schlusskursen gibt es sehr wenig Unterschied zwischen den beiden Diagrammen. Schließlich kann der langfristige Trend auch aus einer Tages-Chart mit den 50/200-EMAs abgeleitet werden. Es gilt die gleiche Methodik. Wenn die 50-EMA unterhalb der 200-EMA liegt, bedeutet dies eine Baisse, und wenn die 50-EMA über der 200-EMA liegt, bedeutet dies einen Bullenmarkt. Mittelfristiger Trend Zur Bestimmung des mittelfristigen Trends werden die 20-EMA und die 50-EMA auf einer Tageskarte verwendet. Auch hier gelten die gleichen Regeln für EMA-Crossover, EMA-Trendtrends und das Verhältnis des Preises zu den EMAs. Wenn der 20-EMA über dem 50-EMA liegt, ist der Trend bullisch. Wenn der 20-EMA unterhalb der 50-EMA liegt, ist der Trend bärisch. Bei negativen 20/50-EMA-Crossover in der Zwischenzeit können die 20/50/200-EMAs zusammen verwendet werden, um zu bestimmen, ob ein bearish Crossover ein Verkauf (Verkauf / Short) oder neutrale (Hedge oder Cash) Trendänderung ist. Wenn der 20-EMA den 50-EMA unterschreitet, während der 50-EMA unter dem 200-EMA liegt, ist das Signal besonders bärisch oder ein Verkauf / kurze Trendänderung. Wenn der 20-EMA unter dem 50-EMA liegt, während der 50-EMA über dem 200-EMA liegt, ist die Trendänderung neutral, weil technisch gesehen, wenn der 50-EMA über dem 200-EMA liegt, der längerfristige Trend ist Bullish oder in einem Bullenmarkt so neutral ist geeigneter als ein Verkauf. Kurzfristiger Trend - Bull / Bear-Markt Der kurzfristige Trend wird anhand der Richtung der täglichen 20-EMA bestimmt. Wenn es nach oben geht, ist der kurzfristige Trend bullisch, und umgekehrt. Dies kann einen Schritt weiter gehen, indem man in den 5-EMA und nach 5/20-EMA-Crossover wie bei 20/50-EMA-Crossover in der Zwischenzeit. Zum Beispiel, wenn die 5-EMA kreuzt über dem 20-EMA ist es eine bullische kurzfristige Trendänderung. Wenn der 5-EMA unter dem 20-EMA kreuzt, während er über dem 50-EMA liegt, ist er eine neutrale Trendänderung. Wenn der 5-EMA unter dem 20-EMA kreuzt, während er unterhalb des 50-EMA liegt, ist er eine bärige Verkaufstrendänderung. Beachten Sie, dass die 5/20-EMA-Kreuzungen häufig auftreten, so dass die Richtung der 20-EMA ist die bevorzugte Methode zur Bestimmung der kurzfristigen Trend. Fazit DecisionPoint Trend Analysis ist ein unkompliziertes gleitendes Durch - schnitts-Crossover-System, das kurz-, mittel - und langfristige Trendveränderungen frühzeitig er - reichen soll. Es verwendet eine 5-, 20-, 50- und 200-EMAs (exponentielle gleitende Mittelwerte) für diese Analyse, aber eine andere Kombination von gleitenden Durchschnitten könnte verwendet werden, die mehr für Ihre eigenen Präferenzen geeignet ist. Moving Averages: Strategies 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Unterschiedliche Anleger verwenden gleitende Mittelwerte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als ein Vertrauensbuilder verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und wird bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art der Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen. Preis-Crossover werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen im Impuls zu identifizieren und können als eine grundlegende Ein-oder Ausfahrt-Strategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unterhalb eines gleitenden Durchschnitts den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet, um bestehende Longpositionen zu schließen. Umgekehrt kann ein Abschluss über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends nahelegen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchläuft einen langfristigen Durchschnitt. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass sich der Impuls in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus dem Diagramm unten sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Dreifach-Crossover und das Moving Average-Band Zusätzliche gleitende Mittelwerte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die fünf-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf ein Diagramm setzen und warten, bis der fünftägige Durchschnitt kreuzt oben durch die anderen dieses ist im Allgemeinen das Primärkaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt, um über den 20-Tage-Durchschnitt zu kommen, wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Mittelwerte, wie in der Dreifach-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend anhalten wird. Dies bettelt die Frage: Was würde passieren, wenn Sie fügte hinzu, bewegte Durchschnitte Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der Tabelle unten sehen können, werden viele gleitende Mittelwerte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend als stark bezeichnet. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Die Reaktionsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen wird durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeitperioden berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der gebräuchlichsten Bänder beginnt mit einem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und addiert Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum endgültigen Durchschnitt von 200. Diese Art von Durchschnitt ist gut, um langfristige Trends / Umkehrungen zu identifizieren. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen eines bestimmten Handels zu erhöhen. Beispielsweise können viele Anleger beschließen, zu warten, bis eine Sicherheit über einem gleitenden Durchschnitt liegt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Verteilung auf Filter zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit sinken, während Sie die Kriterien für Ihren Filter ständig anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge zu achten, wenn die Filterung seiner einfach ein zusätzliches Tool, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten enthält, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Banden um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel wird in der nachstehenden Tabelle eine 5 Umhüllung um einen 25-Tage gleitenden Durchschnitt platziert. Händler sehen diese Bänder, um zu sehen, wenn sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstandes fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen. Eine Preisbewegung über die Band kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden für eine Umkehrung in Richtung des Mitteldurchschnitts zu beobachten. Study bestimmt die besten Moving Average Crossover Trading-Strategie Der Dow Jones Industrial Average bekam eine Menge Presse in dieser Woche, nachdem es erlag Sein erstes traditionelles ldquodeathkreuz-rdquo seit 2011, als der indexrsquos 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt (SMA) seinen 200-tägigen SMA überschritt. Technische Händler sehen diese Crossover oft als bearish langfristiges technisches Signal an, aber Händler, die den Index und seine Bestandteile verkauften, zum Zeitpunkt des Kreuzes verkauften das Dow, das einem Tropfen von ungefähr 3.5 Prozent in weniger als einem Monat folgt. Das Konzept der Crossover Die Idee hinter dem Handel Crossovers ist, dass ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über einem langfristigen gleitenden Durchschnitt ist ein Indikator für Aufwärts-Impuls in einer Aktie, und das Gegenteil trifft auf einen kurzfristigen durchschnittlichen Handel unter einem langfristigen Durchschnitt, Langfristigen Durchschnitt. Dieses zweite Szenario spielte mit dem Dow in dieser Woche, als die 50-Tage-SMA unter der 200-tägigen SMA überquerte. Gibt es bessere Zahlen Die 50-Tage - und 200-Tage-SMAs werden üblicherweise bei der Bestimmung von Crossover verwendet, aber sind sie die besten Mittelwerte, um ETF HQ zu testen, erprobt eine massive Anzahl von Kombinationen von gleitenden Durchschnitten, um zu bestimmen, welche zwei Durchschnittswerte die höchsten Crossover-Handelsrenditen erzeugten . Sie verwendeten insgesamt 300 Jahre Wert von täglichen und wöchentlichen Daten aus 16 verschiedenen globalen Indizes, um festzustellen, welche zwei gleitenden Durchschnittswerte die größten Gewinne für Crossover-Händler ergeben hätten. Die Ergebnisse Erstens, ETF HQ festgestellt, dass exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs), die Gewicht jüngsten Preise stärker als frühere Preise, insgesamt besser als SMAs, die alle Preise im Zeitrahmen gleichermaßen Gewicht zu machen. Unter den kurz - und langfristigen EMAs entdeckten sie, dass der Handel mit den Crossovers der 13-Tage - und 48,5-Tage-Durchschnitte die größten Renditen erzielte. Der Kauf der durchschnittlichen 13 / 48,5-Tage-ldquogolden Cross-Cross produziert eine durchschnittliche 94-Tage 4,90 Prozent Gewinn, bessere Renditen als jede andere Kombination. Itrsquos interessant zu beachten, dass Händler, die diese Strategie verwenden würden, das Dow Mitte Juni verkauft hätten, als es um 17875 handelte, fast 400 Punkte höher, als es zum Zeitpunkt seines 50/200-tägigen SMA-Todeskreuzes in dieser Woche handelte. Kopie 2016 Benzinga. Benzinga bietet keine Anlageberatung. Alle Rechte vorbehalten.